@5iC: War etwas knifflig, aber ich hab es dann rausgefunden.
Man benötigt nur eine "urlfilter.ini"-Datei, die man hier herunterladen kann:
http://www.fanboy.co.nz/adblock/opera/

Unter Win7 legt man sie zum Beispiel hier ab:
C:\Users\"your username"\AppData\Roaming\Opera\Opera\

Man benötigt nicht einmal eine Erweiterung wie beim Firefox.